Opsiyon İşlemlerinde Yunanlar yazısına yapılan yorumlar https://yatirimkurusu.com/yatirim/opsiyon-islemlerinde-yunanlar/ Aksi, Huzursuz, Gergin, İktisadi Politik E-Mecmua Sat, 01 May 2021 22:50:53 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.12 Yazar: admin https://yatirimkurusu.com/yatirim/opsiyon-islemlerinde-yunanlar/#comment-1608 Tue, 13 Oct 2020 10:49:39 +0000 https://yatirimkurusu.com/?p=2210#comment-1608 hatice demir yorumuna yanıt olarak.

Yazıyı beğenmenize sevindim.
Yorumunuzda sorduğunuz kısımdan kastım tam olarak şu. NŞA Vadenin kısalması ile opsiyonun kullanım fiyatı ile malın spot piyasadaki fiyatı birbirine yaklaşır. Alım opsiyonlarında tetanın negatif, satım opsiyonunda tetanın pozitif olmasından kastım şu: vade yaklaştıkça alım opsiyonundaki kullanım fiyatı malın spot fiyatına doğru yakınsar ve yukarı doğru çıkar. Satım opsiyonunda ise tam tersi satım opsiyonundaki kullanım fiyatı zaman aşındıkça spot fiyatına yakınsar yani aşağıya doğru iner. Tetanın alımda negatif satımda pozitif denmesinin sebebi bu. Siz yazınca bir emin olamadım bir kontrol edeyim dedim. Başka mecralarda da benzeri beyanlar geçmiş.Diğer mecralarda da okuyunca emin oldum. Primden ziyade kullanım fiyatları ve spot piyasa fiyatları gibi değerlendirmek daha doğru olacak bence.

]]> Yazar: hatice demir https://yatirimkurusu.com/yatirim/opsiyon-islemlerinde-yunanlar/#comment-1607 Tue, 13 Oct 2020 09:44:02 +0000 https://yatirimkurusu.com/?p=2210#comment-1607 Merhaba Yatırım Kurusu,

Çok eğlenceli ve açıklayıcı bir yazı olmuş. Ancak Teta (theta) anlatılırken “İşte bu ilişkiden mütevellit call opsiyonu için teta negatiftir, sell opsiyonu için teta pozitiftir” ifadesi dikkatimi çekti. Vadeye kalan gün sayısı ile hem alım hem satım opsiyonu primi arasında pozitif bir ilişki vardır. Acaba o cümlede başka bir şey mi anlatılmak istenmektedir?
Selamlar.

]]>