Yatırım

Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır ?

Cümleten selamar. Bu gün yine teknik analiz indikatörlerine ilişkin bildiklerimi anlatmaya devam ediyorum. Konumuz hareketli ortalamalar nasıl kullanılır meselesi. Önce hareketli ortalama nedir sorusuna cevabımızı bulduktan sonra muhtelif hareketli ortalama tiplerinden bahsedip trade ya da diğer yatırımlarınıza hareketli ortalamaların nasıl kullanılacağına ilişkin bir kaç yorumda bulunacağız. Keyifli okumalar dilerim.

Hareketli Ortalamalar Nedir ?

Hareketli ortalamalar yatırım aracının (yazının kalan kısmında hisse diye devam edeceğim) fiyat değişimlerinin (kapanış fiyatları) ortalamasının alınmasıdır. Bildiğiniz üzere bir veri setinin ortalamasını almak demek o veri setindeki kirli veriyi sadeleştirmektir. Yani hareketli ortalama dönem dönem fiyatlarda yaşanan anormal artış veya azalışların etkisini azaltarak verir veriyi. Size ortalama fiyat hakkında bir bilgi sunmaya çalışır. 

Hareketli ortalamalar sizlere muhtelif vadelerde bir grafik şeklinde sunulurlar ve hareketli ortalamalar bir eğri şeklinde karşınıza çıkar. 

Hareketli Ortalama Çeşitleri Nelerdir ?

Efenim hareketli ortalama çeşitleri, basit hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli ortalama ve üssel hareketli ortalama olarak değişir. Bunlar sırasıyla SMA (basit hareketli ortalama), WMA (ağırlıklı hareketli ortalama) ve EMA (üssel hareketli ortalama) olarak yoğunlukla kullanılan uygulamalarda sizlere gösterilir. Bazı teknik analiz programlarında MOV olarak yer alır. 

Basit hareketli ortalamada kapanış fiyatlarının tamamı eşit ağırlıkta dikkate alınır. Ağırlıklı hareketli ortalamada ise son dönemde trend olabileceği etkisiyle son dönemdeki kapanış fiyatlarının ortalamadaki etkisini arttırır. Yani son dönem fiyatları toplamda daha baskın olacak şekilde ortalama verir. Üssel hareketli ortalama ise yine son dönem fiyatlarının ağırlığını arttırır ancak seçilen periyodu değil tüm fiyatları esas alır. 

Hareketli Ortalamalar Neleri Söylemez ?

Hareketli ortalamalar size piyasanın yanlış değerleme yaptığını söylemez. Hareketli ortalamalar size piyasanın şişkin olduğunu, bir varlık balonu olma olasılığını ya da fiyatların yerlerde süründüğünü söyleyemez. Hareketli ortalamalar size siyasi riski, jeopolitik riski, v.b. riskleri söylemez. Bu son söylediğim niye önemli ? Bu risklerin tamamı avrupa da ya da amerika’daki yatırımcılara siyah kuğu olarak tanıtılır. Türkiye’de ki teknik analizcilerin tamamı da bu amerikanca yazılmış bilgileri aldığı gibi yatırımcılara satar. Ancak bu arkadaşların atladıkları bir husus var. Burası ortadoğu. Burada ortalama bir avrupalının ya da amerikalının 5 yılda bir göreceği olaylar silsilesi 1 ayda yaşanır. Piyasa ve oyuncuları buna göre hareket eder. 

Türk piyasası ağırlıklı yabancı giriş çıkışı ile trend bulur ve yön tayin eder. Bu ülkede her gün bu dış yatırımcıların giriş çıkışını değiştirecek bir politik hadise mevcuttur. Yatırım yaptığınız yer ABD piyasası ya da avrupa piyasası gibi easy level değil arkadaşlar. Burası oyunun expert seviyede oynandığı bir yer ve sizi öpebilirler. Eliniz kuvvetli olsun. Buradaki hiç bir teknik analiz indikatörü size bunları söylemez. Size teknik analiz dersleri satanlarda bunları söylemez. Ben söylerim. Çünkü kafam rahat ve size bir şey satmıyorum ehehehehehe…. 

Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır ?

Teknik analiz tahtasını açtınız önünüze koydunuz. Önce bir trading stratejiniz olması lazım ki bunu detaylıca anlattım zaten bakarsınız. Burada size özellikle trade vadenizin belli olması gerektiğini söylemiştim. İşte bu vade doğrultusunda hareketli ortalama verisi çekersiniz. 

Diyelim ki işin amatörsünüz ve sadece 21 günlük hareketli ortalama eğrisi ile çalışacaksınız. Burada yapacağınız şudur: eğer hisse fiyatı hareketli ortalamanın üstünde ise bu şişkin fiyat demektir ki sat emri verirsiniz. Eğer hisse fiyatı hareketli ortalamanın altında ise tam tersi fiyat hissenin tarihsel ortalamasının altındadır demektir ki bu taktirde alım verirsiniz.

İşi biraz daha genişletmek istediniz ve iki tane hareketli ortalama grafiği açtınız. Bir tanesi hissenin 10 günlük hareketli ortalaması olsun. Diğeri yine hissenin 21 günlük hareketli ortalaması olsun. Burada güncel fiyata odaklanmayacaksınız. Bakmanız gereken yer 10 günlük hareketli ortalama eğrisi ile 21 günlük hareketli ortalama eğrisinin kesişim noktalarıdır. 

Eğer 10 günlük ortalama (yani kısa vadeli seçtiğiniz ortalama) 21 günlük ortalama eğrisini yukarıya doğru kesip geçiyor ise bu hisse fiyatında son dönemdeki fiyat hareketinin uzun vadeli ortalamaları zorladığı anlamına gelir. Bu da yukarı yönlü bir trend hareketi sinyali olarak değerlendirilmektedir. 

Tam tersine şayet kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalama eğrisini aşağı yönlü kesiyorsa, hisse fiyatında satışlar son dönemde artmış demektir ki bu yeni aşağı yönlü bir trend kanalının habercisi demektir. 

Hareketli Ortalama İle Destek ve Direnç Noktalarını Bulmak

Hareketli ortalamalar nasıl kullanılır sorunuzun yanıtlarından birisi de burada. Destek ve direnç bulmada kullanılır mesela. Yine hareketli ortalama verilerinin destek ve direnç noktalarının tespiti için kullanıldığını da gördü bu gözler. Napıyor teknik analiz uzmanımız ? Açıyor trade vadesi ile uyumlu bir hareketli ortalama grafiği. Tek grafik tabi destek direnç tespiti için. Hemen hareketli ortalamada belirtilen fiyat ile hisse fiyatının eşleştiği noktaları destek ve direnç olarak seçiyor. Peki hangileri destek, hangileri direnç oluyor ?

Efenim fiyat eğer hareketli ortalama çizginin altından gelerek kesiyorsa hareketli ortalama eğrisini buna direnç noktası diyor arkadaşım. Tam tersi fiyat eğer hareketli ortalama çizgisinin üstünden gelerek kesiyorsa hareketli ortalama eğrisini buna da destek noktası diyor. 

Yaptığım araştırmalara göre ecnebiler ve  yurtdışı borsalarda yatırım yapanlar özellikle trade sinyali için 50 günlük ve 200 günlük verileri ciddiye alıyorlar. Tabi Türkiye’de durum nedir bilemiyorum? 

Tabi her teknik analiz indikatöründe düştüğümüz notu tekrar edelim. Analiz vadesi kısaldıkça indikatörün hata yapma olasılığı yükselecektir. Çünkü veri seti daralacak, marjinal verilerin önemi bir anda artacak ve yatırımcı elemanı hataya sürükleyecektir. Bunu göz önüne alın. Ancak hareketli ortalamalar verisinin bir lagging yani geçmiş fiyat verilerine dayalı olan veri olduğunu unutmayın. Yani analiz vadesini uzattıkça gecikmeli tepki gelecek. Belki indikatörün belirttiği tepki çoktan yaşanmış olacak. Bunlar ciddi riskler. Ha bence teknik analiz indikatörlerine dayanarak trade hiç etmeyin. Yine de trade stratejiniz ile analiz vadelerinizin uyumlu olmasına dikkat edin. 

Final

Geldik sona. Bu güne kadar bu platformda MACD, Bollinger, RSI vs… bir çok indikatöre girdik çıktık. Hepsinde de şahsımın (evet şahsımın ne var! ) nadiren trade ettiğini, yaptığım trade işlemlerinde de asla ve asla teknik analiz grafikleri ile indikatörleri kullanmadığımı belirtmiştim.

Açıkçası bunun sebebi içinde bulunduğumuz piyasanın dış dünyaya çok bağımlı olması ve yatırım konusundaki temel düşüncem. Normalde piyasada süregelen bir temel analizci vs. teknik analizci kavgası vardır. Takas analizcileri de araya girip iki yumruk sallar. Ancak ikisi de aynı kökten çıkar. İkisi de geçmiş verilerden hareketle gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır.

Bakın bu veriler elbet dönem dönem doğruyu gösterir. Ancak yeniyi, olağan dışını tahmin edemez. Olağan dışını bilmeyen scalping dışında para kazanamaz. Scalping marjları dardır, bu da kimsenin gözünü doyurmaz. Herkes bir allah centinin hesabını yapıyor piyasada. Neyse… Yani bunlar vs. doğru olsaydı şu an istatistikçiler dünyanın en zengin adamlarıydı. Bakın böyle bir alem yok. Gözünüzü açın. Teknik analizsiz temel analizsiz yatırım yapmayın elbet. Sizlerin tercihleridir. Ancak iyice kendiniz kaptırıp bunu allah kelamı seviyesine çıkarmayın. Bunlar sadece size fikir verir. Size serveti biriktirtecek de parayı kazandırtacak da kendi fikirleriniz, kendi stratejileriniz ve öngörü yetilerinizdir.

Hareketli ortalamalar nasıl kullanılır yazımızın sonuna geldik efenim. Esen kalın.

yatirimkurusu

7 yıldır finans sektöründe denetçi, İngilizce biliyor, bir kızı var.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu